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金融ポートフォリオ最適化とは?課題と対策・製品を解説

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量子コンピューティングにおける金融ポートフォリオ最適化とは?

量子コンピューティングは、従来のコンピューターでは計算が困難な複雑な問題を、その特性を活かして高速に解く可能性を秘めています。金融ポートフォリオ最適化においては、多数の資産の中からリスクを最小限に抑えつつリターンを最大化する組み合わせを見つけ出すという、組み合わせ最適化問題の解決に期待が寄せられています。これにより、より精緻で効率的な投資戦略の構築が可能になります。

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量子コンピュータの実装には二つのアプローチがあり、一つが量子ゲート方式、
もう一つが量子アニーリング方式です。

量子ゲート方式は、現在我々が使っているコンピュータの上位版と言える
存在で汎用的な計算に使えるものです。量子アニーリング方式は、特定の
問題を計算する事を得意としています。

何故、今、量子コンピュータが注目されているのか。
それは、ムーアの法則の限界が近づいている事と、消費電力の問題、機械学習の
盛り上がりがあります。

【概要】
■量子コンピュータとは
■量子コンピュータが注目される理由
■デジタル時代の競争

※ブログの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。
 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

【ブログ】量子コンピュータが拓く世界

■量子コンピュータ/イジング型コンピュータの基礎解説
・巷で煩雑に取り扱われている関連情報をしっかり整理し、正しい知識が身につく!
・基本演算の仕組みから、量子回路設計、アルゴリズム、量子誤り訂正、量子ネットワークなど、量子コンピュータの要素技術を丸ごと網羅!

■ハード・ソフト・アプリケーション開発動向(量子コンピュータ/イジング型コンピュータ)
・考えられる応用先やキラーアプリは? 身近な組み合わせ問題への活用は可能か?
実用化を目指す日立、富士通、デンソー等の大手企業&有望ベンチャー企業の取組み事例を多数ご紹介。
ハード、ソフト、アプリ開発側に求められる技術的課題は?気になる自社の活躍の場は・・・。

■量子コンピュータ/イジング型コンピュータのビジネス活用を考える
・国内外のキープレーヤー&パートナー企業の最新情報。今後参入が見込まれる企業は?
・ビジネス化に求められる要件とは?考えられる顧客ターゲット層及びサービス形態は?
・量子コンピュータ実現に向けてユーザー側/メーカー側が準備する事は?

量子コンピュータ/イジング型コンピュータ研究開発最前線

前回の記事では、ノンパラメトリック最適化について簡単に説明しました。

その中で、ノンパラメトリック最適化は関数を最適化する方法だと述べました。
この記事では、「関数を最適化する」とはどういうことか、イメージを深めて
頂くために、それがどのような難しさを持っているのかという視点で解説します。

是非ダウンロードしてご覧ください。

【掲載内容】
■第2話 ノンパラメトリック最適化の難しさ その1「関数の最適化」

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

【技術コラム】OPTISHAPE-TSの理論「関数の最適化」

当社の「量子クラウドコンピューティングサービス」について
ご紹介いたします。

実機利用は安心のクレジット制。従量課金で使いすぎによる高額請求の
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また、業務や用途に合わせたカリキュラムを事前に組むことで、年間で
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※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

量子クラウドコンピューティングサービス

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量子コンピューティングにおける金融ポートフォリオ最適化

量子コンピューティングにおける金融ポートフォリオ最適化とは?

量子コンピューティングは、従来のコンピューターでは計算が困難な複雑な問題を、その特性を活かして高速に解く可能性を秘めています。金融ポートフォリオ最適化においては、多数の資産の中からリスクを最小限に抑えつつリターンを最大化する組み合わせを見つけ出すという、組み合わせ最適化問題の解決に期待が寄せられています。これにより、より精緻で効率的な投資戦略の構築が可能になります。

課題

組み合わせ爆発による計算限界

ポートフォリオを構成する資産数が増加すると、考えられる組み合わせの数が指数関数的に増大し、従来のコンピューターでは現実的な時間内に最適な組み合わせを見つけることが困難になります。

非線形なリスク・リターンの関係

資産間の相関関係や市場の変動は複雑で非線形な要素を含んでおり、これらを正確にモデル化し、最適化に反映させることが従来のアルゴリズムでは難しい場合があります。

リアルタイム性の要求

市場は常に変動しており、ポートフォリオ最適化には迅速な意思決定が求められます。従来の計算能力では、リアルタイムに近い頻度での再最適化が困難な場合があります。

多様な制約条件の考慮

投資には、流動性、税金、特定の資産への投資比率上限など、様々な制約条件が存在します。これらの多数の制約を同時に考慮した最適化は、計算負荷が非常に高くなります。

​対策

量子アニーリングによる最適化

量子アニーリングは、組み合わせ最適化問題を得意とする量子コンピューティングの手法です。多数の資産の中から最適な組み合わせを、従来の計算手法よりも効率的に探索します。

量子ゲート方式によるアルゴリズム開発

量子ゲート方式は、より汎用的な量子計算を実現する手法です。ポートフォリオ最適化のための専用アルゴリズムを開発し、複雑なリスク・リターンの関係性をモデル化します。

ハイブリッド量子・古典計算

量子コンピューターと従来のコンピューターを連携させ、それぞれの得意な部分を活かすことで、計算能力を向上させます。特に、計算負荷の高い部分を量子コンピューターに任せます。

量子機械学習の活用

量子コンピューター上で動作する機械学習アルゴリズムを用いて、市場のパターンを学習し、より精度の高い予測に基づいたポートフォリオ最適化を行います。

​対策に役立つ製品例

量子最適化システム

量子コンピューターの計算リソースと最適化アルゴリズムを提供するクラウドベースのサービス。金融機関が自社で量子コンピューターを保有せずに、ポートフォリオ最適化を試行できます。

量子ポートフォリオ分析ツール

量子コンピューティング技術を活用し、従来のツールでは難しかった複雑なシナリオ分析やリスク評価を可能にするソフトウェア。多様な制約条件を考慮した分析が可能です。

量子アルゴリズム開発キット

量子コンピューター上で動作する金融アルゴリズムを開発するためのライブラリや開発環境。特定のポートフォリオ最適化ニーズに合わせたカスタムアルゴリズムの開発を支援します。

量子インテリジェンス・コンサルティング

量子コンピューティングの専門家が、金融機関のポートフォリオ最適化における課題を分析し、最適な量子ソリューションの導入を支援するサービス。ハイブリッドアプローチの設計なども含みます。

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